Hvilke Bevegelse Gjennomsnittet Er Beste

Flytende gjennomsnittlig indikator. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre bevegelige gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsive, bare plukke opp de store trendene. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halv lengde på syklusen du sporer Hvis topp-til-topp sykluslengden er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt riktig. Hvis 20 dager er det et 10-dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dag glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21.100 til 200 Dag 20 til 40 Ukeflygende gjennomsnitt er populære i lengre sykluser 20 til 65 dager 4 til 13 ukers glidende gjennomsnitt er nyttige for mellomliggende sykluser og 5 til 20 dager for korte sykluser. Det enkleste glidende gjennomsnittssystemet genererer signaler når prisen krysser det bevegelige gjennomsnittet. Gå lenge når prisen krysser over det bevegelige gjennomsnittet fro m under. Gjennom kort når prisen krysser under det bevegelige gjennomsnittet fra oven. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang frem og tilbake over det bevegelige gjennomsnittet, og genererer et stort antall falske signaler. Derfor er glidende gjennomsnitt Systemer bruker normalt filtre for å redusere whipsaws. More sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To Moving Averages bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for sluttkurs. Tre Moving Averages bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen er varierende. Multiple Flytende gjennomsnitt bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Flytteverdier i gjennomsnitt er nyttige for trenden etter følgende formål, og reduserer antall whipsaws. Keltner Channels bruker bånd som er tegnet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde til filter glidende gjennomsnittsoverganger. Den populære MACD Moving Average Convergence Divergence-indikatoren er en variasjon av de to bevegelige gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Det er flere forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt, hver med sine egne særegenheter. Enkelte bevegelige gjennomsnitt er det enkleste å konstruere, men også de mest utsatt for forvrengning. Vikte glidende gjennomsnitt er vanskelige å konstruere, men pålitelig. Eksponentielle glidende gjennomsnitt oppnår fordelene med vekting kombinert med enkel konstruksjon. Wilder glidende gjennomsnitt brukes hovedsakelig i indikatorer utviklet av J Welles Wilder I hovedsak samme formel som eksponentielle glidende gjennomsnitt, bruker de forskjellige vektinger som brukerne trenger for å gjøre allowance. Indicator Panel viser hvordan du konfigurerer bevegelige gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 21-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende sluttkurser over 15 dager. Vei 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA woul d gjennomsnitt ut sluttkursene for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet ville slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagde MAs nåværende pris handling fordi de er basert på tidligere priser jo lengre tidsperioden for MA, jo større lag således vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av lag enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for fortiden 200 dager Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktige MA-er, som er mer egnet for langsiktige investorer. Den 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med bryter over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend Tilsvarende, upwa rd momentum er bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Moving Gjennomsnitt Hva er de. I tillegg til de mest populære tekniske indikatorene, brukes glidende gjennomsnitt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen, da MA er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et glidende gjennomsnitt, passende kjent som et enkelt bevegelige gjennomsnitt SMA, beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier. For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge opp closin g priser fra de siste 10 dagene og divider deretter resultatet med 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 delt med antall dager 10 for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet Hvis en handelsmann ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet for samme type beregning, men det vil inkludere prisene de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som den blir tilgjengelig. Denne beregningsmåten sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2, når den nye verdien av 5 blir lagt til settet, den røde boksen som representerer de siste 10 datapunktene beveger seg til høyre og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen. Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter høyverdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettet redusere , som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hvordan ser gjennomsnittene ut som når MA-verdiene er beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk mer på dette senere. Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende først, men du vil bli vant til dem når tiden går. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan den adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer , det har sine kritikere Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien er vektet det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre data og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. På bakgrunn av denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er eksponentiell bevegelse gjennomsnittlig EMA For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Eksponensiell flytende gjennomsnitt Den eksponensielle bevegelsen ing gjennomsnitt er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Læring den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg Men for deg matte geeks der ute, her er EMA ligningen. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan du merke at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan være løst ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med formelen fra derfra. Vi har gitt deg et eksempelarkiv som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen Mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på th e-beregning av EMA vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk 15, men EMA reagerer raskere til de endrede prisene Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsiviteten er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva gjør Forskjellige Dager Med Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar indikator, som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager Jo kortere tidsrammen brukes til å skape gjennomsnittet, desto mer følsomt blir det for prisendringer Jo lengre tidsperiode, jo mindre følsom eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du stiller inn p dine bevegelige gjennomsnitt Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi.